загрузка...

Буренин А.Н.. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009, - 174 с.. 2009

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы хеджиро­вания фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС спотовых позиций по акциям отдельных российских компаний, портфелям ценных бумаг и доллару США. Рекомендуется практикам финансового рынка, преподавателям ВУЗов, сту­дентам и аспирантам.

| >>
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ
Коэффициент хеджирования
Определение коэффициента хеджирования на основе регрессионного анализа. Коэффициент хеджирования минимальной дисперсии
Динамичное хеджирование
Техника хеджирования валютным фьючерсом
4.2.1. Срок хеджирования равен времени обращения фьючерсного контракта
Срок хеджирования меньше времени обращения фьючерсного контракта. Теоретический коэффициент хеджирования
ГЛАВА 5. ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ИНДЕКС РТС
ПРИЛОЖЕНИЕ

Книги и учебники по дисциплине Рынок ценных бумаг:

  1. Балтин В.Э.. Рынок ценных бумаг: практикум / В.Э. Балтин. - Оренбург: ГОУ ОГУ,2008. - 56 с. - 2008 год
  2. Асаул А. Н.. Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекате­льности компаний / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарева, Р. А. Фалтинский: под ред. д.э.н., профессора А. Н. Асаула. - СПб:, 2008 - 2008 год
  3. Бубликов Б.В.. Рынок ценных бумаг: сборник тестов, задач и уп­ражнений / Б.В. Бубликов. Барнаул: Изд-во АГАУ,2008. 85 с. - 2008 год
  4. Буренин А.Н.. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные М, Научно-техническое общество имени академика С.И. Вави­лова, 2005, - 534 + 6 с - 2005 год
  5. Бутиков И.Л.. Рынок ценных бумаг. Учебник. - Ташкент: Консаудитинформ,2001. - 472 с. - 2001 год