Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели.Москва: ФАЗИС,1998. 512 с. (Стохастика, вып.2). 1998

Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая математика и финансовая инженерия" с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска.
Подзаголовок "Факты. Модели. Теория" как нельзя лучше отражает характер и стиль изложения, сложившийся у автора, во многом, в результате "обратной связи" со слушателями ряда курсов его лекций (Москва, Цюрих, Орхус,...).

<< |
Том1.Факты Модели
Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии
2. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ, ИХ КРИТИКА И ПЕРЕСМОТР. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
3. Дели и задачи финансовой теории, инженерии и финансово-актуарных расчетов
Глава II. Стохастические модели. Дискретное время
1. Необходимые вероятностные понятия и некоторые модели динамики рыночных цен
2. ЛИНЕЙНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
3. НЕЛИНЕЙНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ УСЛОВНО-ГАУССОВСКИЕ МОДЕЛИ
4. ПРИЛОЖЕНИЕ:МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА
Глава 3. Стохастические модели. Непрерывное время
1. Негауссовские моделираспределений и процессов
2. Модели со свойствами самоподобия (автомодельности). Фрактальность
3. Модели, основанныена броуновском движении
4. Диффузионные модели ЭВОЛЮЦИИ процентных ставок, стоимостей акций и облигаций
5. Семимартингальные модели
Глава IV. Статистический анализ финансовых данных
1. Эмпирические данные.Вероятностно-статистические модели их описания. Статистика "тиков"
2. Статистика одномерных распределений
3. Статистика волатильности, корреляционной зависимости и последействия в ценах
4. Статистический 7 /5-анализ

Книги и учебники по дисциплине Финансовая математика:

  1. Кирлица В. П.. Финансовая математика : рук. к решению задач : учеб. пособие /В. II. Кирлица. - Мн. : ТетраСистемс,2005. - 192 с. - 2005 год
  2. Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория.Москва: ФАЗИС,1998. 544 с. - 1998 год