загрузка...

Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория.Москва: ФАЗИС,1998. 544 с.. 1998

Изложение начинается с "Формулы Башелье" для рациональной стоимости стандартного опциона (покупателя) Европейского типа в линейной модели Башелье, явившейся прототипом известной "Формулы Блэка и Шоулса" для которой дается несколько выводов. Большой материал отводится расчетам опционов Американского типа как в диффузионных моделях акций, так и в диффузионных моделях облигаций.

<< | >>
Глава V. Теория арбитража в стохастическихинансовых моделях, искретное время
1. Портфель денных бумаг на (В, 5)-рынке
2. Рынок без арбитражных возможностей
3. Конструкция мартингальных мер с помощью абсолютно непрерывной замены меры
4. Полные и совершенные безарбитражные рынки
Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
1. Расчеты, связанные с хеджированием Европейского типа на безарбитражных рынках
2. Расчеты, связанные с хеджированием Американского типа на безарбитражных рынках
3. Схема серии "больших" безарбитражных рынков и асимптотический арбитраж
4. Опционы Европейского типа на биномиальном (В, 5)-рьшке
5. Опционы Американского типа на биномиальном (В, 5)-рынке
Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
1. Портфель денных бумагв семимартингальных моделях
2. Семимартингальные моделибез арбитражных возможностей. Полнота
3.Семимартингалы и мартингальные меры
4. Арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях акции
5. Арбитраж, полнотаи расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях облигаций
Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
1.Опционы Европейского типа на диффузионных (В, 5)-рынках акций
2. Опционы Американского типана диффузионных (В, 5)-рьшках акций.
Случай бесконечного временного горизонта
Случай конечного временного горизонта

Книги и учебники по дисциплине Финансовая математика:

  1. Кирлица В. П.. Финансовая математика : рук. к решению задач : учеб. пособие /В. II. Кирлица. - Мн. : ТетраСистемс,2005. - 192 с. - 2005 год
  2. Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели.Москва: ФАЗИС,1998. 512 с. (Стохастика, вып.2) - 1998 год